Кривая бескупонной доходности ОФЗ · MOEX ISS API · live data
КБД ОФЗ (G-кривая Мосбиржи)
Загрузка КБД...
Облигация
Параметры расчёта
рыночная цена + НКД
20%
ставка возврата при дефолте
Результаты
Низкий рискВысокий риск
Implied рейтинг · Эксперт РА
Денежные потоки и дисконтирование
Данные получены через открытый API Московской биржи (ISS MOEX) в реальном времени. КБД строится по модели Нельсона–Сигеля–Свенссона.
Z-spread подбирается методом бисекции как постоянная надбавка к КБД, при которой PV денежных потоков = грязной цене.
Risk-neutral PD из Z-spread обычно выше реальной (physical) PD из-за премии за кредитный риск.