Корреляционная матрица · волатильность портфеля · MOEX ISS API
Корреляция по дневным логарифмическим доходностям. Волатильность = σ_daily × √252. Волатильность портфеля = √(w' × Σ × w), где Σ — ковариационная матрица доходностей. Эффект диверсификации = 1 − (волатильность портфеля / средневзвешенная волатильность).