Дюрация · доходность · купонный поток · стресс-тест · MOEX ISS API
Состав портфеля
ISIN или тикерКол-во, шт
Итого: 0%
Портфели:
Портфель
Структура портфеля
По валюте номинала
По типу купона
Тип купона определяется по будущим купонам в графике облигации. Если хотя бы один будущий купон не зафиксирован — флоатер. Дальнейший анализ кредитного риска по спредам строится только на рублёвой фикс-части портфеля.
Позиции
Кредитный риск · рублёвая фикс-часть
Распределение фикс-части по зонам кредитного качества (по Z-spread)
По каждой бумаге
Z-spread — параллельный сдвиг кривой КБД ОФЗ, при котором приведённая стоимость денежных потоков равна грязной цене. Для бумаг с офертой и для бумаг со скрытой офертой (фиксированы только ближайшие купоны) расчёт идёт к дате оферты/последнего фикс. купона. PD — risk-neutral вероятность дефолта из Z-spread при Recovery Rate 20%. Метрики не учитывают валютные облигации и флоатеры/линкеры.
Стресс-тест: изменение стоимости портфеля при сдвиге КС
Оценка через модифицированную дюрацию: ΔP ≈ −D_mod × Δy
Купонный календарь (ближайшие 12 месяцев)
По графику выплат с Мосбиржи: точные даты и суммы каждого купона. Зелёное — зафиксированные купоны; жёлтое — флоатеры по текущей ставке (оценка, ставка ещё не назначена). Валютные купоны пересчитаны в ₽ по текущему курсу. Погашения и амортизации в календарь не входят — только купонный доход.
Данные: MOEX ISS API (доски TQCB/TQOB). Дюрация и доходность — с биржи.
Средневзвешенные показатели по долям в портфеле. Стресс-тест через дюрацию (линейное приближение).